三重滤网交易系统的核心原则
三重滤网交易系统有效解决了指标与交易周期之间可能存在的冲突，为投资者提供了一套清晰的决策框架。
首先，在长期图表上运用趋势指标制定战略决策，这构成第一重滤网。接着，在中间图表上使用振荡指标来确定具体的入场与出场点，这是第二重滤网。最后，第三重滤网则提供了多种设置多空交易单的方法，可利用中间图表或短期图表来精细安排交易执行。
具体操作时，先选取自己最常使用的交易周期，将其定义为中间周期。随后，将这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在长周期图表上采用趋势指标制定战略决策，明确是做多、做空还是观望，其中观望同样是一种合理的策略。如果长期图表显示看多或看空信号，则返回中期图表，利用振荡指标寻找顺应长期趋势方向的入场与出场点。在切换到短期图表之前，应预先设置好止损与获利目标，并尽可能精确地调整入场与出场点位。
第一重滤网
选择自己最喜欢的交易周期，并定义它为中间周期，然后将该周期长度乘以五倍，得出长周期。
若选择日线作为中间周期，则应将注意力立即转向周线，即长期图表进行分析。在此决策过程中，应避免再看日图，以免干扰对周图的判断。对于日内交易者，若以十分钟图作为中间周期，则需将注意力移至小时图。小时图与五十分钟图略有差异，但这并不影响整体判断，因为交易本身更依赖经验而非精确科学。对于长线交易者，可选择周线作为中间周期，并将月线作为长周期，在月线上运用趋势指标制定战略决策，明确做多、做空或观望。早期版本的三重滤网采用周图MACD柱线的坡度作为趋势指标，这一指标较为敏感，会发出较多买卖信号。而当前更倾向于使用周线上的指数加权移动平均线作为主要趋势指标。当周图上的指数加权均线上升时，表明市场处于上升趋势，应考虑做多或观望；当均线下降时，则表明下降趋势，应做空或观望。通常采用26周均线，因为它能代表半年来市场的整体交易活动。交易者可根据自身需求调整均线参数，以寻找适应特定市场的最优均线，其他指标也同理。
在周图上，可继续运用MACD柱线作为辅助判断。当指数加权均线与MACD柱线协调一致、彼此呼应时，表明趋势动能强劲，可考虑增加仓位。而周图上MACD柱线与价格出现背离，则是技术分析中较为强烈的信号，其重要性甚至超过指数加权均线的提示。
第二重滤网
回到中间图表，运用振荡指标寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时，应等待日线振荡指标回落并发出买入信号，此时在回调时买进比在浪顶追入更为安全。若周线看涨而日线振荡指标看跌，可考虑平掉先前的多单以获利出局，但不宜在此位置建立空头仓位。
当周线趋势看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号，在反弹时做空比创新低时跟进做空更为稳妥。若日线上的振荡指标发出买入信号，可平掉空单获利出局，但不应在此建立多头头寸。振荡指标的具体选择取决于交易者的风格。
保守型交易者可选用相对慢速的振荡指标，例如日线上的MACD柱线或KD指标。当周图看涨时，等待MACD柱线回落至零轴之下并再度弯头向上，或等KD指标回落至超卖区发出买入信号时，CMC官网再寻找做多机会。
熊市操作则相反。当周图趋势指标表明下降趋势时，可等待日图上MACD柱线在零轴之上掉头向下，或KD指标上涨至超卖线发出做空信号时，寻找做空机会。
在主要趋势的早期阶段，价格波动较为迟缓，慢速振荡指标效果良好。而在趋势加速期，价格回调幅度较浅，为跟上快速运动的趋势，交易者需采用更快速的振荡指标。
积极型交易者可运用强力指数的双日加权指数均线（参数可适当调整，根据对市场的深入研究获得最优化参数）。当周图趋势向上，日图上的强力指数回落至零轴之下时，出现买入机会；熊市反之，当周图趋势向下，强力指数的两日加权指数均线回升至零轴之上时，则出现卖出机会。
此外，其他指标如趋向系统或趋势线也可用于第一重滤网；第二重滤网可采用MTM、RSI、艾达透视指标等。在第二重滤网阶段，应预先设定盈利和止损目标，并在评估风险与潜在收益后，决定是否执行交易。
止损的设置至关重要。止损如同安全网，能有效截断糟糕交易造成的损失。交易必须设置止损，以防止一笔或一连串不利交易带来的损失对账户造成重大影响。这看似简单的步骤却是成为赢家的必经之路，然而许多人因担心两面受损而不设止损。如果不设止损，原来的亏损单可能最终获利，但设损后却可能很快遇到麻烦，因为市场总会打掉止损单。因此，应在市场不易触及的位置设损，将停损指令放在市场噪音区间之外。偶尔发生的两面受损是为保证长期安全所付出的必要代价。即便分析能力出众，也应坚持设损操作，且只能顺着交易盈利的方向移动止损。当市场朝有利方向运动时，将先前的停损单调整为持平止损，并在趋势推进过程中一路调整止损以保护账面利润。专业交易者绝不让盈利变为亏损。
单笔损失不应使总资产损失超过2%。如果三重滤网发出交易信号，但经过权衡，这笔交易可能损失2%以上的资产风险，则应放弃该交易。
关于盈利目标的设定需保持灵活性，取决于个人目的和资金状况。若资金充裕且为长线交易者，可在牛市初期建立较大头寸，在周线趋势看涨的前提下，于日图出现买入机会时连续建仓，并在周图指数加权平均线走平时获利出局；熊市操作反之。
另一种方法是当价格触及通道轨道时获利平仓。做多时，可在价格抵达通道上轨时获利了结，并在价格回调至日均线时再次做多；做空时，则在价格回落至通道下轨平仓，并在价格反弹至均线时再次做空。短线交易者可采用强力指数的两日指数加权均线作为出场依据。在上升趋势中，当强力指标均线呈负值时做多，转为正值时平仓；在下降趋势中做空，则在强力指数两日均线呈正值时做空，转为负值时平仓。
新手参与交易的方式类似购买彩票，买入后便被动等待结果；而专业交易者不仅关注进场，也会以同样精力认真考虑出场策略，两者缺一不可。
第三重滤网
第三重滤网用于制定精确的入场点。实时传导的数据对机智的交易者有益，但可能对缺乏经验的日内新手造成干扰。CMC官网若无法获取实时数据，可采用日间突破和拉回修正的方法入市。
当前两重滤网发出买入信号时（周线看涨，日线回调），可在前日高点或比高点高一个Tick值的位置放置买单。Tick是市场中最小的波动单位，我们期待主要趋势再度延续并在价格发生顺势突破时跟进。这种挂单方法仅适用于当天交易，若价格突破前日高点，多单将自动成交进场，交易者甚至无需持续观察日间波动，交由经纪人处理即可。
当前两重滤网提示做空时（周线看跌，日线反弹），可在前一日低点或低于低点一个Tick值的位置挂空单，期待跌势再现，并在向下突破时跟进，若价格跌破前日低点，空单成交。
由于日图波幅可能较大，在顶部挂单做多成本较高，另一种更稳妥的做法是回调买入。如果计划在价格回调至指数加权平均线时买进，可预先计算第二天均线的位置，并在相应价位入场。还可运用安全区域指标来观察市场跌破前日低点的距离，并据此设定入场价位；熊市做空则反向操作。
向上突破时买进的优点是能跟随运行趋势，但缺点是买入点相对较高且止损设置较宽；回调买入则能以较低价格入市并设置较窄止损。“突破跟进”相对可靠但利润较少，“回调进场”风险较大但潜在利润较多。
尽量使用实时图表入场。当前两重滤网提示做多时（周线升势，日线回调），观察实时数据，并确定做多。开盘后一段时间内，若价格超过前15至30分钟的高点并发生突破，则及时跟进；或借助技术分析分析日内图表以确定合适入场点。做空时则观察开盘后的行情，在向下突破时跟进，或通过分析日内图表寻找机会。
实时图表上寻找买卖点的方法与日图类似，但信号出现频率更高。若采用周图或月图入场，则也应使用相同周期出场；若采用实时数据进场，则需抵制日内图表信号的诱惑。周线和日线框架的交易通常需要持仓数日，交易者不应受日内图表的短期波动干扰。
第二套（用于日内交易）
第一重滤网
运用趋势指标分析长期图表，制定战略决策，明确做多、做空或观望。
选择自己最喜欢的周期并定义为中间周期。此处以五分钟图表为例，每根柱线代表五分钟交易活动，但交易者可依据需要选择稍长周期，不过不宜过短，以免与高频机构交易商直接竞争。
也可尝试非正统周期，如七分钟或九分钟图，以保持独立性。部分日内交易者沉迷于一分钟图或闪电图，认为与场内数据同步，但实际上数据上传存在半分钟至更长的延迟，普通交易者所获数据相对滞后，尤其在市场快速波动时更易错失良机。
将中间周期乘以五倍得到长周期。若中间周期为五分钟图，则长周期为25分钟图。若交易软件不支持25分钟图，可用半小时图替代。成功的交易者常与大众保持一定距离，因此采用不同周期和指标参数。大量交易者使用半小时图，而少数人使用25分钟图，可能获得更快的信号。
用趋势指标分析长期图表，作出战略决策，决定做多、做空或观望。可采用20或30单位的指数加权均线，并根据市场特性调整参数，尽可能减少两面受损的情况。当25分钟均线向上时，表明上升市道，应做多或观望；均线向下时，则为下降市场，应做空或观望。完成长期分析后，再返回中间周期进行分析。成功的日内交易者会重视图表形态，而非过度依赖指标，因日线缺口可能使日内指标变形，但均线和包络线等指标在日内图表上仍有效。
第二重滤网
返回至中间图表（五分钟图），寻找顺应趋势方向的入场点。观察五分钟图上的22单位指数加权均线，并画出包含约95%价格波动的通道。均线反映平均价值共识，通道则显示牛熊状态下的正常波动范围。在上升趋势中做多时，应在价格回落至均线下方时买入；在下降趋势中做空时，则在价格反弹至均线上方时卖出。注意不要在通道上轨上方做多（此时价值可能高估），也不要在通道下轨做空（此时价值可能低估）。
同时采用振荡指标如MACD柱线和强力指数来确定超买超卖区域，顺着主要趋势方向交易，在出现与趋势相反的波浪时入市，即在修正阶段入场。
当25分钟图表趋势向上，五分钟图价格回落且振荡指标显示市场处于临时熊市不平衡状态时，应做多；当25分钟图表趋势向下，五分钟图价格上涨且震荡指标显示临时牛市不平衡状态时，应做空。日内交易者常会疑惑是否需关注周图和日图，但对日内交易而言，周线意义有限，日线价值也有限，分析过多周期可能导致决策瘫痪，影响交易执行。
设置安全区域止损
入市后，运用安全区域方法设立保护性止损。采用“以收盘价为准”的方法观察价格波动，只有当五分钟棒图收盘价超出止损水平时才执行止损，暂时忽略市场噪音引起的短暂穿越。但也不应在执行止损时拖延，日内交易者必须有纪律性。
第三重滤网
第三重滤网用于确定精确的进场与出场点。建议在五分钟图的指数加权均线附近入市。当二十五分钟图表趋势向上时，在价格拉回至五分钟均线时买进，若振荡指标超卖则更佳；下降趋势则反向操作。这种入场方式优于突破后追单的追涨杀跌。获利出局则设在通道上轨或下轨附近。在均线附近买进后，可等待价格触及通道上轨时平仓；若五分钟震荡指标（如MACD柱线）创出新高且相关市场也在上涨，可等待通道被触发或突破；若指标走弱，则快速获利出局，不必等待价格触发通道。
交易者应测试不同通道宽度与交易绩效的关系。要成为一流的日内交易者，必须证明日内交易是有价值的，并以更出色的成绩证实短线交易优于中长线。在一天内进行数次交易，争取至少完成三个波段，谨慎入市、迅速离场。避免在交易后时段入场，此时价格波动较小，缺乏良好获利机会。